Корреляция между рынками акций и Forex/CFD
Готовы начать торговлю?
Обзор
- Рынки акций и Forex/CFD часто демонстрируют корреляцию — движения на одном рынке могут влиять на другой.
- Эта взаимосвязь определяется глобальными экономическими условиями, настроениями инвесторов, процентными ставками и потоками капитала.
- Понимание этих связей помогает трейдерам строить более эффективные стратегии диверсификации и управления рисками.
Ключевые драйверы корреляции
- Процентные ставки:Политика центральных банков по ставкам влияет как на валюты, так и на акции. Рост ставок укрепляет валюту, но может снижать прибыль компаний и давление на фондовый рынок.
- Экономические данные:Показатели, такие как ВВП, занятость и инфляция, воздействуют на оба рынка, влияя на ожидания роста и настроение инвесторов.
- Глобальные настроения риска:В периоды избегания риска инвесторы продают акции и покупают защитные валюты (JPY, CHF). В периоды риск-он наоборот — они ищут более доходные активы.
- Потоки капитала:Приток иностранных инвестиций в фондовый рынок страны повышает спрос на её валюту, тогда как отток капитала приводит к ослаблению валюты.
Типичные корреляции между акциями и Forex/CFD
Положительные корреляции
- Доллар США и американские акции: сильная экономика США часто приводит к росту как доллара, так и фондового рынка.
- Австралийский доллар и сырьевые акции: из-за зависимости Австралии от экспорта сырья, AUD и акции горнодобывающих компаний движутся синхронно.
Отрицательные корреляции
- Японская иена и японские акции: при падении японского фондового рынка иена часто укрепляется из-за репатриации капитала.
- Швейцарский франк и мировые акции: франк, как защитная валюта, обычно растет при снижении глобальных рынков.
Как рынок акций влияет на Forex/CFD
Ралли на фондовом рынке и укрепление валют
- Во время роста фондового рынка местная валюта обычно укрепляется благодаря притоку капитала.
- Успешные результаты акций повышают доверие инвесторов и стимулируют дополнительные инвестиции, поддерживая рост валюты.
Падение акций и рост защитных валют
- Во время снижения фондового рынка инвесторы переводят капитал в защитные валюты — доллар США, иену и франк, что укрепляет их.
- Такое поведение особенно характерно во время глобальных кризисов, когда инвесторы стремятся сохранить капитал.
Преимущества понимания корреляций
- Повышает диверсификацию и устойчивость портфеля.
- Помогает предвидеть движение рынка, основываясь на взаимодействии акций и валют.
- Позволяет находить возможности для хеджирования и снижать риски потерь.
Ограничения корреляционного анализа
- Непредсказуемые изменения:Корреляции могут быстро меняться под влиянием мировых событий или экономической политики, что делает их ненадежными.
- Факторы конкретного рынка:Местные особенности, такие как корпоративные прибыли или политическая нестабильность, могут нарушить обычные корреляции.
- Сложные взаимосвязи:Множество экономических факторов взаимодействуют одновременно, поэтому корреляции между акциями и валютами часто непостоянны и зависят от временных рамок.
